Definition - Erwartungstreue eines Schätzers

• Beispiele:
  • Bessel-Korrigierter Varianz-Schätzer im Gaußschen Produktmodell
  • Erwartungswert-Schätzer im Gaußschen Produktmodell
  • Korrigierte Stichprobenkovarianzmatrix
• Generalisierungen:
  • Gütekriterien für Schätzer
• Eigenschaften:
  • Schätzer ist erwartungstreu Bias ist 0
• Involvierte Definitionen:
  • Statistisches Modell
  • Schätzer
  • siehe auch Erwartungswert eines Schätzers
• Veranstaltung: MatheDS
• Referenz: @riedel2023

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Definition: Erwartungstreue eines Schätzers

Sei ein statistisches Modell.
Sei ein Schätzer.

Wir bezeichnen als erwartungstreu (auch unverzerrt oder unbiased), wenn gilt: