Definition - Startwahrscheinlichkeit eines mehrstufigen stochastischen Vorgangs

• Beispiele:
  • Startwahrscheinlichkeiten des Polya-Modells
• Generalisierungen:
  • Allgemeine Übergangswahrscheinlichkeit
  • Wahrscheinlichkeitsverteilung
  • Wahrscheinlichkeitsmaß Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion]]
• Involvierte Definitionen:
  • Mehrstufiger stochastischer Vorgang
• Veranstaltung: EiS
• Referenz: @henze2019

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Definition: Startwahrscheinlichkeit eines mehrstufigen stochastischen Vorgangs

Sei der abzählbare Grundraum des mehrstufigen stochastischen Vorgangs.
Sei die Wahrscheinlichkeitsverteilung des ersten stochastischen Vorgangs.

Als Startmassenfunktion bezeichnen wir

Anmerkung

Normierung von

Da ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist, folgt:

Damit ist normiert.

In der Praxis

In der Praxis geht man meistens umgekehrt vor. Das heißt: Man hat bereits Werte und , die der Normierungsbedingung genügen.

Anhand dieser Werte wird dann wie folgt definiert: