Definition - Stochastischer Prozess

• Typen:
  • Markovkette
  • Irrfahrt (Random Walk)
• Konstrukte:
  • Verteilung eines stochastischen Prozesses
  • Stationärer stochastischer Prozess
• Generalisierungen:
  • Folge von Zufallsvariablen
  • Zufallsvektor
• Involvierte Definitionen:
  • Folge von Zufallsvariablen
• Veranstaltung: MatheDS
• Referenz: @riedel2023 (Definition 7.2.1)

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Definition: Stochastischer Prozess

Sei ein Wahrscheinlichkeitsraum.
Wir bezeichnen als (zeitdiskreten) -wertigen stochastischen Prozess, wenn gilt:

ist eine Folge von Zufallsvariablen mit .