Definition - Sigma-Algebra der Tau-Vergangenheit

• Generalisierungen:
  • Sigma-Algebra
• Involvierte Definitionen:
  • Sigma-Algebra
  • Filtration
  • Stoppzeit
• Veranstaltung: MatheDS
• Referenz: @henze2019 (S. 177)

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Definition: -Algebra der -Vergangenheit

Sei ein Wahrscheinlichkeitsraum.
Sei eine Filtration von .
Sei eine Stoppzeit.

Als -Algebra der -Vergangenheit bezeichnen wir