Lemma - Kovarianz der mehrdimensionalen Normalverteilung

• Involvierte Definitionen:
  • Mehrdimensionale Normalverteilung
  • Zufallsvektor
  • Kovarianz
  • Kovarianzmatrix
• Veranstaltung: MatheDS
• Referenz: @riedel2023

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Lemma: Kovarianzen der mehrdimensionalen Normalverteilung

Sei ein mehrdimensional normalverteilter Zufallsvektor.

Dann gilt:

• sowie
• .