Definition - Stationärer stochastischer Prozess

• Hinreichende Bedingungen:
  • Zeithomogene irreduzible aperiodische Markovkette konvergiert gegen ihr statistisches Gleichgewicht
• Involvierte Definitionen:
  • Stochastischer Prozess
  • Gleichheit der Verteilung zweier stochastischer Prozesse
• Veranstaltung: MatheDS
• Referenz: @riedel2023 (Definition 7.3.19)

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Definition: Stationärer stochastischer Prozess

Sei ein Wahrscheinlichkeitsraum.
Sei ein stochastischer Prozess.

Wir bezeichnen als stationär (auch im statistischen Gleichgewicht), wenn gilt: