Lemma - Erwartungswert des bedingten Erwartungswertes auf Sigma-Algebra

• Involvierte Definitionen:
  • Bedingte Erwartung auf Sigma-Algebra
  • Erwartungswert
  • Sigma-Algebra
• Veranstaltung: MatheDS
• Referenz: @riedel2023

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Lemma: Erwartungswert des bedingten Erwartungswertes auf Sigma-Algebra

Sei ein Wahrscheinlichkeitsraum.
Sei eine Teil--Algebra.
Sei eine reelle Zufallsvariable mit .

Dann gilt: