Proposition - Empirische Kovarianzmatrix ist positiv definit

• Involvierte Definitionen:
  • Positiv definite Matrix
  • Empirische Kovarianzmatrix
• Veranstaltung: EML
• Referenz: @thimm2024 (Abschnitt 3.5.3, Fußnote 4)

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Proposition: Empirische Kovarianzmatrix ist positiv definit

Ist ein Datensatz über so gilt (i.d.R.), dass die empirische Kovarianzmatrix positiv definit ist.