Proposition - Kovarianzmatrix ist positiv-semidefinit

• Involvierte Definitionen:
  • Kovarianzmatrix
  • Positiv Semidefinite Matrix
• Veranstaltung: MatheDS
• Referenz: @riedel2023

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Proposition: Kovarianzmatrix ist positiv-semidefinit

Sei ein -dimensionaler Zufallsvektor.

Dann gilt:

Die Kovarianzmatrix ist positiv-semidefinit.